Filtro do sistema de negociação

Melhor sistema de negociação de reversão com filtro diário.
Melhor Sistema de Negociação de Reversão com Filtro Diário Uma estratégia de forex que é projetada com base no indicador de maturidade SimpleBars. Este indicador é usado para ler a direção das tendências do mercado e definir no período de tempo D1. Para abrir seu pedido, você pode usar as setas direcionais no período de tempo H1. Você pode entender facilmente essa estratégia de reversão de tendência, porque essa estratégia foi projetada com um simples indicador de cor que é facilmente compreendido.
Mercado Financeiro: Todos os pares.
SimpleBars matf. ex4 (definido no cronograma D1)
ITM X-Gen SYNT. ex4.
Melhor sistema de negociação de reversão com filtro Daily. tpl.
Regras de Negociação Melhor Sistema de Negociação de Reversão com Filtro Diário:
Melhor sistema de negociação de reversão com filtro diário.
1. Apare setas vermelhas e avise no indicador ITM X-Gen SYNT.
2. Preço atual toque na banda superior © Indicadores de Fronteira de Preço (multiplicador 2.6 / 3.0 / 3.4 / 3.8 / 4.2 / 5.0)
3. SimpleBars matf com uma barra vermelha.
1. Apare setas verdes e avise no indicador ITM X-Gen SYNT.
2. Preço atual toque na banda inferior © Indicadores de Fronteira de Preço (multiplicador 2.6 / 3.0 / 3.4 / 3.8 / 4.2 / 5.0)
3. SimpleBars matf com uma barra verde.
Melhor sistema de negociação de reversão com filtro Daily Take Profit.
Fechar ter lucro quando as setas aparecem em frente à direção de entrada no indicador ITM X-Gen SYNT ou você pode colocar o lucro na banda intermediária ITM X-Gen indicador SYNT.
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Construindo um filtro de tendência melhor.
Neste artigo, criarei um filtro de tendência (também conhecido como filtro de modo de mercado ou filtro de regime) que é adaptável à volatilidade e utiliza alguns dos princípios básicos da histerese para reduzir os sinais falsos (whipsaws). Como você deve saber, muitas vezes utilizarei a média móvel simples de 200 períodos (200-SMA) para determinar quando um mercado está em um modo bull ou bear em um gráfico diário. Quando o preço fecha acima do nosso 200-SMA estamos em um mercado de touro. Da mesma forma, quando o preço está abaixo do nosso 200-SMA, estamos em um mercado de baixa. Naturalmente, essas regras criarão alguns sinais falsos. No final deste artigo, você terá um filtro de modo de mercado que pode ser usado no desenvolvimento de seu sistema que pode produzir melhores resultados do que um filtro padrão de 200-SMA. Para construir nosso melhor filtro de tendência de mercado, usaremos os seguintes conceitos:
Noções básicas de histerese.
Ao construir sistemas de negociação, muitas das decisões têm um resultado binário. Por exemplo, o mercado é de baixa ou alta. Você toma o comércio ou você don t '. Apresentando uma área cinzenta & # 8220; & # 8221; nem sempre é considerado. Neste artigo, vou apresentar um conceito chamado histerese e como ele pode ser aplicado à nossa negociação. A histerese foi usada em um artigo anterior sobre a redução de falhas em um sistema de negociação de crossover médio móvel. Enquanto a palavra histerese não foi usada especificamente naquele artigo, foi um bom exemplo.
A analogia comum para ajudar a entender o conceito de histerese é imaginar como funciona um termostato. Digamos que estamos vivendo em um clima frio e estamos usando um termostato para manter a temperatura de uma sala a 70 graus F (limiar crítico). Quando a temperatura cai abaixo de nosso limiar crítico, os aquecedores ligam e começam a soprar ar quente na sala. Tomando isso literalmente, assim que a temperatura se move para 69,9, nosso aquecedor começa a funcionar e começa a soprar ar quente na sala, elevando a temperatura. Quando a temperatura atinge 70.0, nossos aquecedores desligam. Em pouco tempo a sala começa a esfriar e nossos aquecedores devem ligar novamente. O que temos é um sistema que está constantemente desligado e ligado para manter a temperatura em 70 graus. Isso é ineficiente, pois produz muito desgaste nos componentes mecânicos e desperdiça combustível. Como você deve ter adivinhado, a histerese é uma maneira de corrigir esse problema. Mais em apenas um momento.
O objetivo deste artigo é melhorar nosso filtro de modo de mercado. Abaixo está o resultado da compra do índice de caixa S & P quando o preço fecha acima do 200-SMA e a venda quando o preço fecha abaixo do 200-SMA. Isso é semelhante ao nosso exemplo de termostato. Em vez de ligar o forno para aquecer uma sala, vamos abrir uma nova posição quando um limite crítico (200-SMA) é ultrapassado. Para manter as coisas simples, não há curto. Para todos os exemplos deste artigo, estamos começando com uma conta de US $ 100.000 e arriscando US $ 1.000 para cada negociação. O número de compartilhamentos é dimensionado com base em um cálculo de ATR de 20 dias. Para compensar o escorregamento e comissões $ 30 é deduzido para cada viagem de ida e volta.
SMA_Line = Média (Close, 200);
Se (Close & gt; SMA_Line), compre a próxima barra no mercado;
Se (Fechar & lt; SMA_Line), em seguida, vender próxima barra no mercado;
Na imagem acima, podemos ver que entramos no mercado seis vezes antes de o comércio se mover significativamente a nosso favor. As primeiras cinco tentativas foram fechadas com prejuízo, com o preço sendo transferido do território de touros para o território de ursos. Isso é cinco negociações perdedoras consecutivas!
Bandas de Negociação.
Voltando ao nosso exemplo de termostato, como resolvemos o problema do forno ligado e desligado tantas vezes? Como reduzimos o número de sinais? Vamos criar uma zona à volta da nossa temperatura ideal de 70 graus. Esta zona ligará os aquecedores quando a temperatura atingir 69 graus e desligará quando a temperatura atingir 71 graus. Nossa temperatura ideal está no meio de uma banda com a banda superior em 71 e a banda inferior em 69. A banda inferior é quando ligamos o forno e a banda superior é quando desligamos o forno. A zona no meio é a nossa histerese.
Em nosso exemplo de termostato, estamos reduzindo o número de “whipsaws & # 8221; ou sinais falsos, fornecendo histerese em torno de nossa temperatura ideal de 70 graus. Vamos usar o conceito de histerese para tentar remover alguns desses sinais falsos. Mas como a nossa temperatura ideal, queremos uma banda superior e uma banda inferior para designar as nossas linhas na areia & # 8221; onde nós agimos. Existem muitas maneiras de criar essas bandas. Por simplicidade, vamos criar as bandas a partir dos extremos de preço de cada barra. Ou seja, para a nossa banda superior, usaremos o 200-SMA dos agudos diários e, para a banda inferior, usaremos o 200-SMA dos baixos diários. Essa banda flutua em torno do nosso ponto ideal, que é o 200-SMA. Ambas as bandas superior e inferior variam de acordo com o passado recente. Em resumo, nosso sistema tem memória e se ajusta à volatilidade em expansão ou contratação. O código do EasyLanguage para o nosso novo sistema é parecido com isto:
SMA_Line = Média (Close, 200);
UpperBand = Média (Alta, 200);
Banda Baixa = Média (Baixa, 200);
Se (Close cruza UpperBand), então compre próximo bar no mercado;
Se (Fechar cruza abaixo de LowerBand), então Vender próxima barra no mercado;
Abaixo está uma captura de tela mostrando o efeito de abrir uma nova negociação após a barra diária fechar acima da faixa superior. Reduzimos nossos cinco negócios consecutivos perdidos para dois comércios.
Aqui estão os resultados com o uso de nossas novas bandas como pontos de gatilho.
Olhando para a tabela de desempenho acima, podemos ver uma melhoria em quase todos os aspectos do desempenho chave do sistema. Mais notavelmente, aumento do Lucro Líquido, Fator de Lucro, Vencedores Percentuais e Lucro Líquido do Comércio Médio. Também reduzimos o número de negociações e o número de negociações perdedoras consecutivas. No final, acabamos realmente com a mesma quantidade de lucro líquido, mas realizamos essa tarefa com menos negócios, mais lucrativos.
É interessante notar que o nosso Expectancy Score cai mesmo quando aumentamos o valor Expectancy de 1.55 para 1.71. Isso se deve ao reduzido número de oportunidades de negociação.
Preço Proxy.
Um proxy de preço nada mais é do que usar o resultado de um indicador baseado em preço em vez de preço diretamente. Isso geralmente é feito para suavizar o preço. Existem muitas maneiras de suavizar o preço. Eu não vou entrar neles aqui. Tal tópico é ótimo para outro artigo. Por enquanto, podemos suavizar nosso preço diário usando uma média móvel exponencial de período rápido (EMA). Vamos escolher um EMA de 5 dias (5-EMA). Todos os dias, calculamos o 5-EMA e este é o valor que deve estar acima ou abaixo dos nossos limites de disparo. Ao usar a EMA como um proxy para o nosso preço, estamos tentando remover parte do ruído das flutuações diárias de preço.
Abaixo está o que o código EasyLanguage pode parecer.
SMA_Line = Média (Close, 200);
UpperBand = Média (Alta, 200);
Banda Baixa = Média (Baixa, 200);
PriceProxy = XAverage (Close, 5);
Se (o PriceProxy cruzar a UpperBand), compre a próxima barra no mercado;
Se (PriceProxy cruza em LowerBand), então Vender próxima barra no mercado;
Abaixo está um exemplo de uma entrada de comércio. Observe que a negociação é aberta quando o nosso proxy de preço (linha amarela) cruza a faixa superior. Também reduzimos nossos negócios perdidos para um.
Vamos ver como isso afeta nosso desempenho.
Olhando para a tabela de desempenho da estratégia acima, estamos ganhando um pouco menos de dinheiro. No entanto, estamos novamente sendo mais eficientes com nossos negócios, eliminando negociações não lucrativas. Reduzimos o número de negociações perdedoras consecutivas, aumentamos as negociações consecutivas vencedoras e aumentamos nosso percentual de vencedores para 50%. Então, qual estratégia é melhor? Tudo depende do que você quer ou com o que você está confortável. Algumas pessoas vão querer simplesmente pegar o máximo de dinheiro possível. Outros desejarão reduzir o número de negociações perdedoras consecutivas.
Os exemplos acima são projetados para demonstrar o efeito que um & # 8220; melhor & # 8221; filtro de tendência pode ter em uma estratégia de negociação simples. Se quisermos usar isso em um sistema de negociação, seria ideal criar uma função a partir desse código que passaria de volta se estivéssemos em uma tendência de bear ou bull. No entanto, o aspecto de programação de tal tarefa está realmente além do escopo deste artigo. No entanto, abaixo está um exemplo rápido de configuração de duas variáveis ​​booleanas (no EasyLanguage) que podem ser usadas como sinalizadores de tendência:
BullMarket = PriceProxy & gt; UpperBand;
BearMarket = PriceProxy & lt; = banda inferior;
Neste artigo, criamos um filtro de tendência dinâmica que suaviza o preço, se adapta à volatilidade do mercado e utiliza princípios de histerese. Com apenas algumas linhas de código, podemos reduzir significativamente o número de sinais falsos comumente associados a esse estilo de estratégia de negociação. Este tipo de filtro pode ser eficaz na construção de sistemas de negociação para ETFs, futuros e Forex.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

Negociação de ações de preço Forex MBFX com o melhor indicador de filtro de tendência MT4.
Filtered Forex MBFX (VENDA Top e BUY Bottom) Preço Ação Trading System & # 8211; Alta Precisão Forex MBFX Suporte Negociação de Resistência com Melhor Indicador de Filtro de Tendência mt4. Eu estou sempre interessado em comprar baixos e vender altos :-).
Eu encontrei métodos realmente úteis (Forex MBFX Support Resistance Trading) & # 8211; especialmente com base na Ação de Preço pura e na oferta / demanda.
Eu gosto do princípio simples do Centro de Gravidade (COG) ou do Indicador de Regressão Polinomial, quando o preço atinge os extremos (linhas vermelhas / verdes). Ele retornará ao centro de gravidade (linha azul).
Negociação de ações de preço.
Não existe uma verdadeira definição desses termos, mas em inglês simples, é uma técnica de negociação que permite que você leia o mercado e tome decisões comerciais com base nos movimentos reais dos preços ou na ação dos preços à medida que eles ondulam e imprimem em um gráfico. do que depender de indicadores atrasados.
A maioria dos indicadores é derivada de preços passados ​​no gráfico, de modo que, na verdade, eles fornecem informações sobre movimentos de preços atrasados.
A negociação de ação de preço funciona melhor em períodos de tempo mais longos.
Uma vez que este sistema de negociação Forex é baseado na Ação de Preço, você pode negociar qualquer período de tempo de uma hora ou mais.
Concentro-me principalmente nos gráficos de uma hora, quatro horas e diário. Estes são consistentemente os mais lucrativos, pois os padrões são mais fáceis de detectar e geram lucros mais consistentes.
MBFX Price Action Support Regras de Negociação de Resistência.
Primeiramente, eu uso duas formas de Análise de Ação de Preço:
Linhas de suporte e resistência. Neste sistema de negociação também usamos o Centro de Gravidade (COG) ou o Indicador de Regressão Polinomial como resistência de suporte. Análise de Candlestick. Pin Bar é o padrão mais poderoso de velas. Análise do Momento de Tendência. O indicador CCi e Oscilador Estocástico é uma boa solução.
O que é o Pin Bar? & # 8230;
A barra de pinos é muito diferente de outras formações de gráfico de castiçal de reversão porque é uma barra / castiçal com uma cauda longa ou pavio, um corpo muito curto.
O nome em si (o pino “barra”) refere-se ao uso de um gráfico de barras, mas eu prefiro usar gráficos candlestick, mas vamos manter o nome pin “bar” como está, ok?
Esta é uma análise mais detalhada da barra de marcadores, se você não gostar disso, pode pular para baixo para pesquisar as regras da estratégia de negociação do Pin Bar.
O rabo muito longo diz-lhe que os touros assumiram e empurraram o preço muito longe para formar uma alta, mas essa alta não foi mantida.
Os ursos vieram com uma força tão grande e assumiram o preço, reduzindo todos os ganhos de preço feitos pelos touros.
O preço caiu, baixou e depois fechou um pouco abaixo do preço de abertura no vermelho.
Então o que isso quer dizer. . Isso significa que quando você vê uma formação de barras de baixa, você deve estar muito alerta de que os bears estão provavelmente assumindo o mercado e continuarão a empurrar os preços para baixo.
Uma formação de barra de alta é exatamente o oposto da formação da barra de baixa: a cauda longa diz que, inicialmente, os bears assumiram o controle do mercado e empurraram o preço todo para baixo para fazer um baixo, mas este baixo não foi sustentado.
Depois que a baixa foi feita, os touros assumiram com tal ferocidade e força e empurraram o preço todo para cima, limpando completamente todos os movimentos descendente de preços feitos pelos ursos e fazendo uma alta e finalmente fechando um pouco abaixo da alta no verde.
Isso significa que quando você vê uma formação de castiçal, você deve estar alerta agora que os touros estão provavelmente tomando conta do mercado e continuarão a empurrar os preços para cima.
Barra de pinos de alta Centro de gravidade (COG) ou Indicador de regressão polinomial D1 JokeFilter Indicador de cor azul Linha CCI ascendente e acima de 0 nível Ocilador stochstic para cima.
VENDA regras.
Barra de Pino de Baixa Centro de Gravidade (COG) ou Indicador de Regressão Polinomial para baixo D1 JokeFilter Indicador da cor vermelha da linha CCI para baixo e abaixo do nível 0 do oscilador stochstic para baixo.
Notas de negociação de ação de preço de barra de pinos.
MELHORES LOCAIS PARA COMERCIALIZAR O PIN BAR & # 8211; Este é um critério muito importante se você estiver procurando trocar a barra de pinos: você não pode trocar todas as barras de pinos que você vê.
Não faz nenhum sentido negociar todas as barras de pinos que você vê por causa de uma razão muito simples: a localização de onde as formas de barras de alfinete afetam sua probabilidade de sucesso.
Então, os melhores lugares para trocar barras de pinos são estes:
Níveis de Fibonacci de 31,8, 50 & amp; 61,8 Níveis de suporte maiores Principais níveis de resistência dos comerciantes zona de ação níveis de pivot da linha de tendência rebotes.
Eu acredito que os prazos maiores são os melhores prazos para trocar a barra de pinos. Então você deve estar olhando para barras de pinos no 1hr, 4hr e acima de todos os prazos diários.

Filtro do sistema de negociação
Já toquei em regimes de negociação antes; e observar a mudança de regime baseado na volatilidade estava na minha pilha de pesquisa desde então. Hoje, estou olhando para um exemplo prático: Tendência Seguindo os resultados com base na volatilidade da entrada versus a volatilidade passada.
Conceito de código de sistema.
Eu desenvolvi um filtro Trading Blox simples, que calcula a volatilidade atual (através do Average True Range) e sua classificação percentual sobre os dados passados.
O filtro define uma faixa de valores de classificação de volatilidade aceitos, para os quais uma negociação pode ser realizada. Isso permitiria que um sistema rejeitasse todos os negócios para os quais a volatilidade é muito alta (por exemplo, no decil superior) ou muito baixa, ou uma mistura de ambos.
O código do filtro está disponível para download no final deste artigo. Os parâmetros que usei foram 39 dias para o ATR (exponencial) e uma retrospectiva de 250 dias para o ranking percentual.
O sistema real testado aqui é um crossover clássico da Média Móvel 20/50 usado no relatório do Estado do TF, usando o mesmo portfólio diversificado.
Volatilidade: bom ou ruim?
Tendência A seguir, muitas vezes é pensado como uma longa volatilidade & # 8221; estratégia, mas a alta volatilidade antes da entrada no comércio pode ser prejudicial?
Com efeito, Trend Following geralmente gera muitos pequenos perdedores balanceados por vencedores pequenos e médios, o desempenho positivo vindo de alguns grandes vencedores (do fat-tails). Isso é uma maneira de olhar para ele & # 8211; que pode ser ilustrado com esta distribuição de R-múltiplos para o sistema 20/50 MA cross-over:
Todos os comércios vencedores de 0R a 7R podem ser vistos como balanceando os trades perdidos (principalmente entre 0R e 1R), enquanto o “grande batedor” # 8221; negócios (8R +) compõem a rentabilidade do sistema.
Se estiver usando um gerenciamento de dinheiro fracionário fixo clássico baseado na volatilidade (por exemplo, R = risco de entrada comercial = 3 ATR = patrimônio líquido de 1%), o múltiplo R é semelhante a um múltiplo de volatilidade. E com volatilidade de entrada relativamente alta, é menos provável que o múltiplo de volatilidade possa alcançar valores altos e, portanto, o sistema é menos propenso a gerar & big bitting & # 8221; comércios.
É isso que vamos verificar.
Resultados do teste do sistema.
Para testar o impacto dos níveis de volatilidade de entrada comercial na lucratividade do comércio, executei o sistema em etapas, com os limites do filtro de volatilidade cobrindo cada decil distinto (ou seja, entre 0 e 10%, 10% e 20%, etc.)
Os resultados estão abaixo:
Parece haver uma tendência negativa entre o R-múltiplo médio da negociação e o valor relativo da volatilidade:
O que é impressionante é que o Win% não muda muito em todos os decis (e se alguma coisa estiver um pouco acima), ao contrário do R-multiple médio. Isso parece indicar que as negociações vencedoras simplesmente não atingem esses altos valores-R quando a volatilidade é alta no momento da entrada.
Abaixo estão os resultados ao ampliar o decil superior:
Adicionando estes comércios de alta volatilidade pode resultar em diversificação extra (se é para adotar a lógica de "quanto mais, melhor", mas eles definitivamente não parecem ser o melhor uso de sua margem (provavelmente precioso) . Se a sua margem disponível permite negociar 50 instrumentos sem filtro de volatilidade, você poderá negociar 55 instrumentos com uma volatilidade máxima de 90% e obter uma melhor lucratividade comercial.
De qualquer forma, fiz um teste rápido filtrando os negócios de alta volatilidade em 90%, 95% e 100% (sem filtragem) e os resultados mostram uma melhoria ao filtrar:
Download de código.
O código do Trading Blox é composto por 2 blox:
Auxiliar Blox, que calcula a classificação percentual para o Blox de Filtro de Portfólio ATR, que impede a entrada de negociações se eles violarem o intervalo de classificação percentual aceitável.
Estes podem ser adicionados a qualquer sistema padrão sem modificações.
6 Comentários até agora & darr;
Eu pensei em fazer um teste simular, mas você me bateu nisso, obrigado. Pena que você não o codificou na AB.
Oi, eu sou muito novo para seguir a tendência, embora eu tenha acompanhado o seu blog há algum tempo, parabéns, é um dos blogs ao redor. De qualquer forma, uma vez que muitas das minhas estratégias envolvem a venda de opções, o longo perfil de volatilidade da tendência começou a me interessar como um hedge, quero saber se entendi direito, acredito que regimes com grande volatilidade inicial (por exemplo, início de 2009) faça a aposta muito menor já que o risco de 1% representa menos notional, já que o vol é tão alto que os home runs são simples, não estão lá para tornar o sistema lucrativo. Isso parece muito importante, porque em 2009 as tendências eram realmente grandes (o inverso das de 2008), no entanto, a tendência após o desempenho foi péssima. Talvez seja interessante explorar usando um ATR menor para stop loss, em vez disso, quando vol é realmente alto.
Me desculpe, eu quis dizer um dos melhores blogs de negociação ao redor.
Correto: com maior volatilidade, o tamanho da aposta de 1% significaria menos valor nocional e, por causa do alto vol, menos probabilidade de grandes home runs de fato.
Isso pode muito bem ser uma razão pela qual 2009 não foi muito bem sucedido para os seguidores da Trend & # 8211; embora algumas estratégias da Trend Following ganhassem dinheiro.
Estou certo de que esse código precisa ser preparado manualmente? A função de classificação percentual que você criou só começará a ser calculada na data de início do teste e não resultará em um bom resultado até que o & # 8220; ATRPctRkDays & # 8221; passou.
Minha abordagem tem sido criar um filtro que não permita que ocorram negociações até depois de "ATRPctRkDays & # 8221; passou. No entanto, isso afetará os cálculos que usam a data de início do teste, como CAGR, etc.
Eu não encontrei uma maneira de obter indicadores personalizados no Trading Blox para iniciar antes da data de início do teste, curioso se você tiver uma abordagem melhor.
nqwr, sim eu acho que você está certo. Em teoria, o código precisa ser preparado para que não sejam permitidas negociações antes do ATR priming + ATRPctRkDays. Em outros projetos, tive que verificar o índice do dia para vários códigos para indicadores personalizados.
Na prática para este teste, não tenho certeza de como o fiz, mas acho que devo ter adicionado outro indicador (fictício) que teria sido preparado apenas nos dias de preparação ATR + ATRPctRkDays.
Eu verifiquei o fórum de TB para discussões sobre este tópico & # 8230;
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, O COMÉRCIO HIPOTÉTICO NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR, APESAR DAS PERDAS DE NEGOCIAÇÃO, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE MANEIRA ADEQUADA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.

3 filtros comerciais simples que podem melhorar sua estratégia.
As estratégias de tendência podem usar um filtro MA de 200 períodos Estratégias de alcance podem usar o ADX Todas as outras estratégias podem usar o filtro SSI.
Dentro da Série de Webinars de Fast-Track Forex da DailyFX, nosso terceiro webinar cria uma estratégia simples usando um oscilador de força, níveis de suporte / resistência, um risco positivo: taxa de recompensa e uma calculadora de risco. Esta lição normalmente conclui com uma série de perguntas de comerciantes tentando encontrar uma vantagem maior, combinando mais ferramentas do que as fornecidas, o que é bom. É ótimo experimentar e testar ideias diferentes.
O problema que eu vi, no entanto, é que muitos comerciantes tentam usar ferramentas sem saber completamente quais são os pontos fortes e fracos das ferramentas; muitas vezes agrupando indicadores semelhantes ou perdendo um subconjunto importante de ferramentas que podem valer a pena considerar. Então hoje eu divido três ferramentas conhecidas como "filtros" que podem ser usadas em vários tipos de estratégias.
Filtrando uma estratégia de negociação de tendência.
Todos nós já ouvimos o ditado, "a tendência é sua amiga & rdquo; ou "comércio o caminho de menor resistência". & rdquo; Essas frases são usadas por traders que querem negociar na mesma direção da tendência geral. Mas e se tivermos dificuldade em localizar a tendência? O que fazemos se não tivermos certeza sobre nosso viés de direção?
Uma excelente ferramenta para adicionar a uma estratégia baseada em tendência é a Média Móvel Simples de 200 períodos. Ao calcular a média do preço de fechamento nas últimas 200 barras, podemos ver se a ação do preço atual está acima ou abaixo da média.
Aprenda Forex: A Média Móvel Simples de 200 Períodos.
(Criado por Rob Pasche)
Sempre que vemos o preço acima da linha média móvel de 200 períodos, devemos procurar oportunidades de compra. Sempre que vemos o preço abaixo da linha da média móvel, devemos procurar oportunidades de venda. Isso garante que estamos negociando na mesma direção da tendência predominante.
Podemos também tomar nota da força de uma tendência existente pela medida em que o preço se afastou do MA de 200 períodos. Quanto mais o preço estiver afastado da média, mais forte será a tendência. Isso pode ser visto no gráfico acima. Uma forte tendência de baixa seguida por uma tendência de alta mais suave.
Filtrando uma estratégia de negociação de intervalo.
Com a atual queda na volatilidade do Forex, muitos traders migraram para o uso de estratégias de limites de alcance. Uma estratégia de alcance tenta comprar baixo e vender alto quando o preço está se movendo principalmente para os lados. O único problema é que às vezes a dinâmica do mercado pode mudar, transformando os pares em pares que podem começar a tendência.
Para mitigar a negociação de intervalo durante esses tempos de transição, podemos usar um indicador técnico chamado Índice Direcional Médio ou ADX. O ADX não é um filtro de direção. É um filtro que nos diz se um par de moedas está atualmente em uma tendência não. Quanto maior o ADX, mais forte a tendência é para cima ou para baixo. Quanto mais baixo o ADX, mais o par de moedas se move para o lado.
O gráfico abaixo mostra um período de tempo em que o preço estava tendendo e depois mudou para variação. O nível de chave para o ADX é 25. Sempre que o ADX estiver abaixo de 25, devemos nos concentrar nas estratégias de limite de intervalo de negociação. Qualquer leitura acima de 25 não é tão adequada para negociação de alcance, e pode realmente ser adequada para negociação de tendência se o ADX se movimentar alto o suficiente.
Aprenda Forex: Intervalo ligado quando o ADX for menor que 25 anos.
Ao eliminar nossos negócios de escala quando o ADX está acima de 25, temos uma chance melhor de gerar lucro.
Filtrando qualquer outra estratégia.
O filtro final da minha lista é o versátil Índice de Sentimentos Especulativos, ou SSI. A SSI nos diz uma proporção de compradores e vendedores de cada par importante. Queremos usar o SSI procurando oportunidades de negociação em frente à multidão de negociação de varejo. Então, quando a maioria das pessoas está comprando, devemos principalmente procurar vender, e vice-versa.
Aprenda Forex: Gráfico exibindo relação inversa entre preço e SSI.
Ajuste fino com filtros.
Espero que este artigo tenha lhe dado ideias sobre maneiras de melhorar sua própria estratégia, esteja você negociando tendências, intervalos ou algo totalmente diferente. Se você quiser testar qualquer um desses filtros sem riscos, faça o download de uma conta de demonstração gratuita hoje mesmo com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real.
--- Escrito por Rob Pasche.
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