Negociação de 52 semanas de alta estratégia

Estratégia Pop de 52 semanas.

Pinpoint Big Preço Move-se com alta, consistente Probabilidade Swing Trading Set Ups!

Aprenda a Day Trade com a estratégia pop de 52 semanas.

Hoje vou ensinar uma ótima estratégia para você. Esta é uma das primeiras estratégias que eu ensino pessoas que querem aprender a day trade, futuros e mercados Forex.

Uma coisa que observei ao longo dos anos é que os mercados tendem a ficar voláteis quando se aproximam e ultrapassam o ponto de preço de 52 semanas de alta / baixa.

A razão para esta volatilidade é porque a área de 1 ano de alta / baixa é o centro de foco para muitos comerciantes, incluindo fundos de hedge profissionais e fundos mútuos que colocam muito peso no preço de 52 semanas de alta / baixa.

A Base Para A Configuração.

Um tempo antes do tempo em que todos tinham acesso à Internet e os comerciantes eram um pouco menos sofisticados, o ponto alto / baixo de 52 semanas era conhecido como um ponto de fuga onde os mercados irromperam e continuaram avançando na mesma direção com o ímpeto contínuo.

Com o tempo, à medida que mais traders pegaram esse método para comprar e vender perto do preço de 52 semanas de alta / baixa, os mercados começaram a demonstrar cada vez mais falas falsas perto desse nível de preço.

Como resultado, as 52 semanas de alta / baixa começaram a perder toda a credibilidade como tendo qualquer tipo de vantagem que poderia beneficiar os comerciantes ou aumentar suas chances de ganhar.

Maneira diferente de negociar 52 semanas altas / baixas.

Depois de vários anos monitorando como os mercados se comportam perto dos níveis de preços altos / baixos de 52 semanas, os traders profissionais perceberam que os mercados atingiram a área de 52 semanas de alta / baixa e recuaram antes de mais uma vez se aproximarem da área. segunda vez.

Para aproveitar essa ação de preço, criei uma estratégia de negociação de grande dia que usa os pontos de preço de 52 semanas de alta / baixa sem sujeitar-me aos draw downs e pullbacks que ocorrem perto desses níveis de preço.

Encontre Mercados Que Tocam Seu Nível de Preço Alto / Baixo de 52 Semanas.

Você quer começar encontrando mercados de Ações, Futuros ou Forex que estão atingindo o nível de preço alto / baixo de 52 semanas.

Você quer encontrar mercados que não estão indo lentamente para o nível de 52 semanas, mas estão se inclinando para esse nível com maior volatilidade e dinâmica.

Quanto mais volatilidade e impulso você notar perto desses níveis, pelo menos inicialmente, melhor. Neste exemplo, você notará como o estoque se aproxima do nível de 52 semanas como um ímã.

Você também deve certificar-se de que os mercados escolhidos tenham volatilidade suficiente em condições normais de negociação; Portanto, você deve escolher seus mercados com cuidado.

Este estoque realmente quer atingir o nível de 52 semanas de alto nível.

Monitore o mercado após a fuga falsa.

Quando o mercado atinge o nível mais alto / baixo de 52 semanas, você deve ver um recuo imediato dessa faixa de preço.

O mercado deve, então, levar de 1 a 3 semanas para consolidar e tentar novamente pela segunda vez para ultrapassar o nível alto / baixo do preço de 52 semanas.

Neste exemplo, o estoque rapidamente recua e se consolida por cerca de duas semanas antes de tentar mais uma vez alcançar o nível alto de 52 semanas.

O estoque puxa para trás e consolida por duas semanas.

Monitore os níveis de entrada.

Como você monitora o aviso diário do mercado e acompanhar a alta que foi feita no dia em que o mercado fez o preço de alta / baixa de 52 semanas inicialmente. Seu trabalho será inserir uma ordem de entrada todos os dias $ 0.25 centavos acima do preço inicial de 52 semanas de alta / baixa.

Você só deseja inserir o pedido para a primeira hora do dia de negociação. A fuga que deve seguir deve ser muito poderosa e tende a ocorrer perto do sino de abertura.

Eu raramente vejo breakouts que ocorrem no final do dia e que têm força suficiente para fazer a troca valer a pena. Se você não for preenchido durante a primeira hora do dia de negociação, cancele seu pedido o mais rápido possível.

Você pode ver neste exemplo como o estoque abre e não volta para baixo. A volatilidade deve ser semelhante ao que você viu durante a primeira vez que a fuga ocorreu.

O estoque reage aproximadamente $ 3.00 após a segunda fuga.

Visão Intra-dia da Estratégia Pop de 52 semanas.

Neste exemplo, você pode ver toda a progressão da negociação do começo ao fim. A entrada ocorre $ 0,25 mais alta que a alta de 52 semanas. Nesse caso, a lacuna ocorreu no sino de abertura e ficamos muito acima de US $ 0,25.

Isso não é algo com o qual você deve se preocupar, porque geralmente o momentum vindo de lacunas perto dos níveis de 52 semanas tende a se seguir de forma similar a este exemplo.

Uma vez preenchido, você precisa colocar a sua ordem de stop loss abaixo da mínima que foi feita no dia anterior à sua entrada.

Os gráficos de 15 minutos funcionam com ações.

52 semanas de baixa exemplo.

Neste exemplo, você pode ver como a ação faz com que a primeira semana inicial seja de 52 semanas. É quando começamos a monitorar o estoque para as próximas 1 a 3 semanas para ver se ele puxa de volta e vai para outra tentativa de romper o nível baixo de 52 semanas.

Eu sugiro que você troque para o lado negativo com a mesma freqüência que você troca para o lado positivo.

O momento é tipicamente mais forte e mais rápido para o lado negativo, em oposição à vantagem na maior parte do tempo.

Começamos a monitorar o estoque, uma vez que o preço inicial é de 52 semanas.

Neste exemplo, o estoque só recuou por 6 dias. O recuo é geralmente mais rápido também para o lado negativo. Observe como a quebra abaixo da baixa de 52 semanas foi volátil e mais uma vez começou com uma pequena diferença.

A lacuna não é uma necessidade, mas você verá isso frequentemente ao negociar essa estratégia. A segunda fuga abaixo da baixa de 52 semanas tende a ter um forte impulso.

O Stock Gaps Down E Continua Descendo Até O Fim Do Dia.

O Gráfico Intradiário de Seqüência Inteira.

Você pode ver toda a seqüência do comércio para o lado negativo. Neste exemplo eu uso duas ações diferentes, mas a Estratégia Pop de 52 semanas funciona tão bem quanto Commodities, Futures and Currencies.

Eu tenho negociado essa estratégia usando Metais Preciosos e Moedas por mais de uma década com resultados consistentes.

O estoque fecha perto do baixo do dia.

Coisas a ter em mente.

Ao negociar o 52 Week Pop, você deve usar gráficos de barras de 15 minutos no dia em que pretende entrar no mercado quando negociar ações. Para outros mercados, costumo usar gráficos de barras de 5 minutos, mas os estoques respondem bem ao prazo de 15 minutos.

Eu sempre uso o gráfico diário para isolar o padrão e garantir que ele esteja configurado corretamente. Quando a configuração estiver correta e o meu pedido for inserido, mudo para o período de tempo mais curto para garantir que o padrão esteja se desenvolvendo adequadamente.

Meu stop loss é colocado alguns centavos abaixo do mínimo antes do dia de abertura do dia de entrada. O mercado nunca deve voltar a este nível se o negócio estiver funcionando conforme o planejado. Também tenha em mente que você nunca deve entrar no comércio após a primeira hora do dia.

Este método prospera na dinâmica, por isso, se o mercado não começar assim de manhã, as probabilidades são de que não começará durante o dia de negociação.

Por fim, certifique-se de manter a negociação aberta até o final do dia para obter as maiores chances de alcançar o máximo potencial de lucro. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Como aprender Day Trading e Best Day Trading Strategies - Momentum Breakouts.

52 semanas de alta estratégia de negociação de ações.

Uma nova alta de 52 semanas é um sinal claro de que uma ação continuará a superar.

Mais artigos.

Para os não iniciados, uma ação que atinge uma nova alta de 52 semanas parece estar anunciando uma queda iminente no preço. Os iniciados, no entanto, sabem que a nova alta é um poderoso sinal de compra que atrai investidores. Isso vai contra o instinto da maioria das pessoas de comprar algo que continua a aumentar de preço, pois nos é dito continuamente para comprar baixo e vender alto, mas entender por que essa crença pode ser uma falácia exige um pouco de análise técnica.

Uma tendência é um padrão de movimento de preço para uma ação que geralmente fica dentro de um determinado intervalo. Quando uma ação sobe acima de sua alta de 52 semanas, ela está desenvolvendo um novo padrão e tornando obsoleta a velha tendência. Novas tendências baseadas em razões fundamentais, como comunicados à imprensa ou ganhos esperados, podem ser nítidas e duradouras.

Uma das forças mais poderosas que influenciam os preços das ações é o momento. À medida que novos máximos são atingidos, mais investidores migram para as ações populares, fazendo com que o preço suba ainda mais. A pressão de compra se acumula e rompe qualquer barreira de resistência, já que poucas pessoas estão dispostas a vender, à medida que os preços continuam a aumentar. Este efeito é particularmente poderoso em ações de crescimento, já que um nível de momentum exponencial já é esperado.

Novos níveis de suporte / resistência.

Os níveis de suporte e resistência estão entre os indicadores técnicos mais comuns usados ​​pelos investidores ao determinar as faixas de preço de um estoque. Depois que uma ação ultrapassa a máxima de 52 semanas, ela cria automaticamente um novo nível de suporte e resistência. Uma nova meta de preço é estabelecida pela subtração da baixa de 52 semanas da alta de 52 semanas e, em seguida, pela multiplicação da figura pelo número de Fibonacci de 1,618. Adicionando isso ao preço baixo de 52 semanas, um novo preço-alvo foi criado.

Diligência devida.

Embora uma nova alta de 52 semanas possa ser considerada um sinal positivo para os investidores, ela não os exime de realizar a devida diligência. Análise fundamental de como uma empresa opera e lucros ainda é essencial para determinar se uma ação deve ser comprada ou não. Realizar pesquisa básica e entender o sentimentalismo do mercado pode representar uma imagem mais clara do movimento futuro dos preços de uma ação.

Referências (2)

The Journal of Finance; O investimento de 52 semanas de alta e dinâmica; Outubro de 2004 Começando na análise fundamentalista; Michael C. Thomsett.

Créditos fotográficos.

Stockbyte / Stockbyte / Getty Images.

Sobre o autor.

Daniel Cross reside na Flórida e escreve artigos de investimento e financeiros desde 2005. Ele detém a designação Chartered Financial Consultant do American College em Bryn Mawr, Pensilvânia.

52 semanas de alta de estoques & # 8211; É hora de comprar ou vender?

Quando você vê uma ação indo para uma alta de 52 semanas, qual é a sua reação inicial? Você acha que o estoque está batendo forte resistência e você deveria vender? Ou a ação está prestes a subir com alta dinâmica?

Esta é uma questão difícil e altamente debatida, com muitas teorias e análises apoiando diferentes pontos de vista.

Uma alta de 52 semanas é simplesmente o preço mais alto pelo qual as ações foram negociadas no ano passado. Numericamente, este ponto de referência não tem valor especial, mas em um nível psicológico, tem um profundo impacto sobre os investidores e pode influenciar grandemente o preço das ações.

Então, como os preços reagem na época em que uma ação está sendo negociada perto de sua alta anual?

Efeito de 52 semanas de alta em ações.

Psicologia da alta de 52 semanas.

Para entender a alta de 52 semanas, devemos primeiro discutir a importância dos níveis de preços e suporte. Considere os dois exemplos a seguir:

Se uma ação cair para US $ 10 por ação e depois voltar, US $ 10 se torna um nível de suporte psicológico. Na próxima vez que as ações caírem próximo a esse nível, alguns investidores comprarão com confiança e, assim, aumentarão o preço. Um suporte de preço é criado em US $ 10 por ação para este estoque. Se uma ação é negociada até US $ 20 e depois cai abaixo dela, o nível de preço de US $ 20 se torna uma barreira psicológica. Na próxima vez que uma ação for executada nesse nível, alguns investidores venderão apreensivamente suas ações com medo de outra reversão. Para este estoque, US $ 20 se tornou uma resistência de preço.

A alta de 52 semanas tem um efeito similar. A alta de 52 semanas se torna uma resistência e a baixa de 52 semanas se torna um suporte.

Preços das ações e a maior alta de 52 semanas.

Como os preços das ações reagem quando se caminha para uma alta de 52 semanas?

Os preços das ações estão obviamente subindo à medida que as ações avançam em direção aos seus máximos anuais. No entanto, alguns investidores ficam nervosos porque a alta de 52 semanas representa um nível de preço de alto risco, já que os preços das ações não excederam esse nível em um ano, e às vezes mais. Essa barreira ou resistência psicológica impede que muitos investidores abram posições ou aumentem posições existentes, enquanto encorajam outros a vender algumas ou todas as suas ações existentes.

É uma dinâmica interessante, já que um aumento no preço das ações provavelmente reflete boas notícias. Talvez as vendas estejam em alta, o lucro esteja aumentando ou as perspectivas de lucros futuros sejam otimistas. No entanto, apesar desta notícia, a barreira mental poderosa da alta de 52 semanas mantém os preços comprimidos & ndash; pelo menos por enquanto.

Mas, geralmente, se a notícia é boa e os fundamentos são fortes, esses fatores acabam prevalecendo e as ações ultrapassam a alta de 52 semanas. Uma vez que ele se rompe, o volume de ações aumentará muito e o estoque em bobinas normalmente dará um salto além dos ganhos médios do mercado.

Uma teoria por trás deste salto é que a maioria dos sites de pesquisa de investimento em ações tem listas altas de 52 semanas. Estas listas aumentam drasticamente a visibilidade da empresa para potenciais investidores, uma vez superada a sua alta de 52 semanas. Stockcharts, Nasdaq e The Wall Street Journal são três que divulgam amplamente essas listas.

Ações negociadas após suas altas de 52 semanas superam o mercado em média. Mas quanto tempo dura esse efeito e em quais grupos de ações o efeito é mais pronunciado?

Analisando o Alto Efeito de 52 semanas.

Em seu artigo, "Padrões de volume e preço em torno de 52 semanas de altos e baixos: teoria e evidência" (2008), Huddart, Lang e Yetman pesquisaram estoques de pequeno e grande porte para determinar se havia uma correlação entre capitalização de mercado e retornos excedentes ao cruzar altas de 52 semanas. Abaixo segue o resumo dos ganhos médios excedentes sobre o mercado imediatamente após o evento:

Os estoques pequenos cruzando suas máximas de 52 semanas produzem 0,6275% de ganhos adicionais na semana seguinte As ações grandes cruzando suas máximas de 52 semanas produzem ganhos de 0,1795% na semana seguinte Os estoques pequenos cruzando suas altas de 52 semanas produzem ganhos de excesso de 1,8963% mês As ações de grande porte que cruzam suas altas de 52 semanas produzem um ganho de 0,7035% em excesso no mês seguinte.

Os ganhos excessivos de ações que cruzam suas altas anuais diminuem com o tempo. Os estoques pequenos inicialmente produzem os maiores ganhos, enquanto os ganhos nas semanas seguintes ao evento diminuem significativamente. As ações maiores também experimentam maiores ganhos durante a semana inicial, embora não na mesma medida que as ações pequenas. Geralmente, os ganhos excessivos de ações pequenas superam em muito os estoques maiores durante a primeira semana e mês após o evento.

Os dados empíricos sugerem que uma estratégia comercial explorável seria comprar ações de pequena capitalização à medida que cruzam acima de suas máximas anuais. Existem outros efeitos e usos para a maior alta de 52 semanas do que o excesso de ganho a curto prazo?

Outros efeitos & amp; Resultados Associados com 52-Week Highs.

Em seu artigo, "Informações sobre a indústria e o efeito alto de 52 semanas" (Março de 2011), Hong, Jordan e Liu mostram que o efeito de 52 semanas das ações individuais é altamente correlacionado a todo o grupo industrial. Quando todo um grupo da indústria se aproxima de sua alta de 52 semanas, os ganhos de excesso de estoques dentro desse grupo também atingem suas máximas anuais são maiores. Essa correlação pode ser usada para melhorar a confiabilidade da estratégia de 52 semanas de alta. Ou seja, se tanto uma ação individual quanto sua maior indústria estiverem se aproximando das máximas de 52 semanas, os investidores devem considerar seriamente a compra das ações da empresa. Felizmente para os investidores, muitos sites rastrearão o movimento de grupos industriais inteiros, permitindo-lhes identificar quais estão se aproximando dos máximos de 52 semanas. Outra pesquisa indica que a alta de 52 semanas é o preço mais comum de limiar de compra e aquisição. Quando as ofertas chegam acima desse valor, a taxa de aceitação aumenta. Isto é corroborado no artigo, "Uma Teoria de Ponto de Referência de Fusões e Aquisições & rdquo; (2009), por Baker, Pan e Wurgler. Heath, Huddart e Lang descobriram um elo distinto entre os funcionários que exercem suas opções de empresa e a maior alta de 52 semanas. Eles acompanharam 50.000 funcionários e descobriram que a prevalência do exercício das opções de ações para funcionários dobrou quando as elevações de 52 semanas foram excedidas nas ações da empresa. Esta pesquisa pode ser encontrada em seu artigo, "Fatores psicológicos e exercício de opções de ações". (1998).

Estes estudos ilustram que o aspecto comportamental da alta de 52 semanas é evidente em grupos industriais mais amplos e influencia o processo de tomada de decisão de aceitar ofertas de buy0ut ou descontar em opções de ações.

Causa de 52 semanas de ganho excessivo.

Alguns afirmam que os ganhos em excesso são resultado do aumento do risco. Ou seja, a anomalia de maiores ganhos em excesso enquanto as ações estão sendo negociadas perto de suas altas de 52 semanas é simplesmente um reflexo do maior risco que acompanha essas ações. Os lucros adicionados são, portanto, similares a compensar os investidores por assumir um risco extra.

Para dar conta disso, os pesquisadores controlaram vários fatores de risco, como o momentum e o movimento do mercado, e descobriram que os ganhos em excesso persistiam. Para colocar de outra forma, depois de contabilizar a recompensa relacionada ao risco, ainda havia dinheiro sobrando na mesa. Assim, alguns dos ganhos em excesso não poderiam ser explicados pelo maior risco.

Parece que ganhos excessivos vêm da reação do investidor a notícias positivas quando uma ação está se aproximando da alta de 52 semanas. Embora as ações devam ser negociadas em um determinado nível com base nas informações disponíveis, o temor de uma ação próxima de 52 semanas de alta resistência reduz os preços das ações. Uma vez que a alta resistência de 52 semanas é finalmente quebrada, o estoque sobe para o seu "correto". preços. Essa ação no movimento de preços vai contra a hipótese do mercado eficiente, que argumenta que os preços são negociados a seu valor inerente em todos os momentos.

Palavra final.

Se você preferir negociar com base no efeito de 52 semanas ou não, a anomalia é real. Os ganhos em excesso deste efeito são mais pronunciados em períodos muito curtos de tempo, e os maiores lucros são obtidos em ações com pouca liquidez e com pouca cobertura (ou seja, ações de pequena e micro-capitalização).

Independentemente de você optar por negociar esse fenômeno ou não, a alta de 52 semanas se transformou em um importante ponto de ancoragem na mente de muitos investidores e tem efeitos significativos sobre os preços das ações.

Estratégia de negociação: 52 semanas de alto efeito em ações.

No comércio algorítmico de hoje, ter uma borda comercial é um dos elementos mais críticos. É bem simples. Se você não tem uma vantagem, não negocie! Assim, como um quant, é sempre um olhar para boas idéias de negociação. Um dos bons recursos para estratégias de negociação que vem ganhando grande popularidade é o site da Quantpedia. Quantpedia tem milhares de documentos de pesquisa financeira que podem ser utilizados para criar estratégias de negociação rentáveis.

A página “Screener” da Quantpedia categoriza centenas de estratégias de negociação baseadas em diferentes parâmetros como Período, Instrumentos, Mercados, Complexidade, Desempenho, Descarga, Volatilidade, Sharpe etc.

A Quantpedia disponibilizou algumas dessas estratégias de negociação gratuitamente para seus usuários. Neste artigo, vamos explorar uma dessas estratégias de negociação listadas em seu site chamado "52-Weeks High Effect in Stocks".

52 semanas de alto efeito em ações.

A página da Quantpedia para essa estratégia de negociação fornece uma descrição detalhada que inclui a explicação de alto efeito de 52 semanas, pesquisa de fonte, outros documentos relacionados, uma visualização do desempenho da estratégia e também outras estratégias de negociação relacionadas.

O que é o efeito alto de 52 semanas?

Vamos colocar a explicação lúcida fornecida em Quantpedia aqui & # 8211;

O "efeito de 52 semanas de alta" afirma que as ações com preços próximos aos máximos de 52 semanas têm retornos subseqüentes melhores do que os que têm preços muito distantes dos 52 & # 8211; altos da semana. Os investidores usam a alta de 52 semanas como uma “âncora” na qual avaliam os estoques. Quando os preços das ações estão perto da alta de 52 semanas, os investidores não estão dispostos a oferecer o preço até o valor fundamental. Como resultado, os investidores não reagem quando os preços das ações se aproximam da alta de 52 semanas, e isso cria um efeito de alta de 52 semanas.

Documento de Origem.

O artigo da Source, “Industry Information e o High Effect de 52 semanas” foi escrito por Xin Hong, Bradford D. Jordan e Mark H. Liu.

O jornal financeiro diz que os comerciantes usam a alta de 52 semanas como um ponto de referência que avaliam o impacto potencial das notícias contra. Quando boas notícias aumentam o preço de uma ação perto ou a uma nova alta de 52 semanas, os traders relutam em aumentar o preço das ações, mesmo que as informações o justifiquem. A informação eventualmente prevalece e o preço sobe, resultando em uma continuação. Ele funciona de forma semelhante para mínimos de 52 semanas.

A estratégia de negociação desenvolvida pelos autores compra ações em indústrias nas quais os preços das ações estão próximos dos máximos de 52 semanas e os estoques de curto prazo nas indústrias em que os preços das ações estão longe das máximas de 52 semanas. Eles descobriram que a estratégia de negociação de 52 semanas da indústria é mais lucrativa do que a estratégia de negociação individual de 52 semanas proposta por George e Hwang (2004).

Enquadrando nossa Estratégia de Alto Efeito de 52 Semanas usando a programação R.

Tendo entendido o High Effect de 52 semanas, vamos tentar fazer backtest de uma simples estratégia de negociação usando a programação R. Por favor, note que não estamos tentando replicar a estratégia de negociação exata desenvolvida pelos autores em seu trabalho de pesquisa.

Testamos nossa estratégia de negociação para um período de 3 anos de backtest, usando dados diários de cerca de 140 ações listadas na Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE).

Breve sobre a estratégia & # 8211; A estratégia de negociação lê os dados históricos diários de cada estoque na lista e verifica se o preço do estoque está próximo de sua alta de 52 semanas no início de cada mês. Mostramos como verificar essa condição na etapa 4 do processo de formulação da estratégia de negociação ilustrado abaixo. Para todas as ações que passam por essa condição, formamos um portfólio ponderado igual para esse mês. Tomamos uma posição comprada nessas ações no início do mês e fechamos nossa posição no início do próximo mês. Seguimos esse processo para cada mês do nosso período de backtest. Finalmente, calculamos e mapeamos as métricas de desempenho de nossa estratégia de negociação.

Agora, vamos entender o processo de formulação de estratégias de negociação de maneira passo-a-passo. Para referência, nós publicamos os trechos de código R de seções relevantes da estratégia de negociação sob sua respectiva etapa.

Etapa 1: Primeiro, definimos o período de backtest e os valores dos limites superior e inferior para determinar se um estoque está próximo de sua alta de 52 semanas.

Passo 2: Nesta etapa, lemos os dados históricos de estoque usando a função read. csv da R. Estamos usando os dados do Google finance e consistem em Open / High / Low / Close (OHLC) & amp; Valores de volume.

Etapa 3: Como estamos usando os dados diários, precisamos determinar a data de início de cada mês. A data de início não precisa ser necessariamente a primeira de todos os meses porque a primeira pode ser um fim de semana ou um feriado para a bolsa de valores. Assim, escrevemos um código R que determinará a primeira data de cada mês.

Etapa 4: verifique se o estoque está próximo da marca alta de 52 semanas. Nesta parte, primeiro calculamos o preço alto de 52 semanas para cada ação. Em seguida, calculamos os limites superior e inferior usando o preço alto de 52 semanas.

Se o limiar inferior = 0,90, o limite superior = 0,95 e o máximo de 52 semanas = 1200, a faixa limite é dada por:

Faixa limite = (0,90 * 1200) - (0,95 * 1200)

Faixa de limite = 1080 a 1140.

Se o preço das ações no início do mês cair nessa faixa, consideraremos a ação como próxima de sua marca alta de 52 semanas. Incluímos também uma condição adicional na etapa. Essa condição verifica se o preço das ações nos últimos 30 dias atingiu o preço atual atual de 52 semanas e se está dentro do limite agora. Essa ação não será incluída em nosso portfólio, pois supomos que o preço das ações está em declínio após alcançar o preço alto de 52 semanas de hoje.

Etapa 5: Para todas as ações que atendem aos critérios mencionados na etapa acima, criamos um portfólio de longa duração. O preço de entrada é igual ao preço no início do mês. Fechamos a nossa posição longa no início do próximo mês. Consideramos o preço de fechamento do estoque para nossas negociações de entrada e saída.

Passo 6: Nesta etapa, escrevemos um código R que cria uma folha de resumo de todos os negócios para cada mês no período de backtest. Uma folha de resumo de amostra foi mostrada abaixo. Também inclui o Lucro / Perda de cada negociação realizada durante o mês.

Etapa 7: Na etapa final, calculamos o desempenho do portfólio durante todo o período do backtest e também plotamos a curva de patrimônio usando o pacote PerformanceAnalytics em R. O desempenho do portfólio é salvo em um arquivo CSV.

Um exemplo de resumo do desempenho do portfólio foi mostrado abaixo. Neste caso, os parâmetros de entrada para a nossa estratégia de negociação foram os seguintes:

Traçando a curva de capital.

Como pode ser observado a partir da curva de capital, nossa estratégia de negociação teve um bom desempenho durante o período inicial e sofreu rebaixamentos no meio do período de backtest. O índice de Sharpe para a estratégia de negociação chega a 0,4098.

Essa foi uma estratégia de negociação simples que desenvolvemos usando a explicação de 52 semanas de alto efeito. Pode-se ajustar ainda mais essa estratégia de negociação para melhorar seu desempenho e torná-lo mais robusto ou experimentá-lo em diferentes mercados.

Você pode explorar outras estratégias de negociação listadas no site Quantpedia sob sua página de screener e se estiver interessado, você pode se inscrever para obter acesso a centenas de estratégias de negociação emocionantes.

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Percebemos que alguns usuários estão enfrentando desafios ao baixar os dados de mercado das plataformas Yahoo e Google Finance. Caso você esteja procurando uma fonte alternativa para dados de mercado, você pode usar o Quandl para o mesmo.

Negociação de novos altos.

Você sabia que inúmeros estudos acadêmicos mostraram que as ações que fazem novas máximas de 52 semanas tendem a subir?

A lista de 52 semanas é uma das listas mais populares publicadas. Durante décadas, o Wall Street Journal, o New York Times e muitas outras publicações nacionais listaram as ações a cada dia que fizeram uma alta de 52 semanas. Esses novos máximos representam o fato de que o estoque está em tendência de alta de longo prazo e, em muitos casos, a empresa está indo muito bem.

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Nas próximas semanas, compartilharemos com você esses estudos acadêmicos, juntamente com alguns estudos adicionais sobre essa nova lista de alunos. Você poderá aplicar essas informações para permitir que você tome decisões comerciais mais inteligentes. O que fizemos foi extrair esses estudos acadêmicos, adicionamos alguns dos nossos próprios filtros adicionais e criamos o que chamamos de Novos Novos Negócios. Se você trocar momentum, ou CANSLIM, ou qualquer tipo de estratégia que procure comprar ações fortes, isso será do seu interesse.

Em 20 de março, estaremos lançando a Trading New Highs como parte de nossa Alpha Club Series. Nas próximas semanas, ampliaremos seu conhecimento sobre como negociar ações que tenham feito novos máximos e fornecer mais informações sobre como se inscrever no curso.

Sobre Larry Connors

Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria dos mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora Connors Research forneceram a mais alta qualidade, pesquisa orientada por dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas proprietárias de trading e agências bancárias ao redor do mundo.

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